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9个月收益52.5%，腾胜在华资产管理规模首次突破百亿
【文/羽扇观金工作室】
外资量化机构在中国的竞争格局正在悄然变化，长期以来由本土量化公司主导的市场，正逐步吸纳更多国际参与者，全球顶尖量化机构也已开始跻身中国头部私募阵营。
近日，美国量化基金巨头腾胜（Two Sigma）宣布，其上海子公司在华资产管理规模首次突破100亿元人民币。凭借出色的收益表现，该公司已成功跻身中国本土对冲基金“百亿俱乐部”的顶级行列。
据彭博社14日报道，腾胜本月为旗下两只主要面向中国国内市场的基金产品成功募集资金超过10亿元人民币。叠加原有90多亿元的资产管理规模，其在中国市场的总规模首次突破百亿元大关。知情人士透露，新募集资金中约75%将配置到一只中国股票基金产品上。
知情人士表示，该股票基金产品主要投向A股市场的小盘股。今年前9个月，该基金已实现52.5%的收益率，相较于基准指数高出23个百分点，年化平均回报率自2023年成立以来已达20.8%。
与此同时，腾胜旗下另一产品，聚量宏观基金也保持稳健表现。自2020年启动以来，该基金累计回报率已达119.9%，今年前9个月收益为11.6%。该人士表示，新募集资金中的其余四分之一将配置到该宏观基金，以通过多基金组合进一步提升整体投资的稳定性。
腾胜网站介绍，腾胜是美国华尔街的一家量化对冲基金，截至2023年，其管理规模超过600亿美元，采用大数据分析和人工智能模型构建投资策略，覆盖股票、债券、大宗商品等多个资产类别。并且，公司依托自主研发的量化模型与分布式计算技术，已在行业内建立起领先优势。
然而，据美国证券交易委员会（SEC）公开文件显示，2022年该公司部分模型参数曾遭到未经授权的修改，导致旗下部分基金损失约1.65亿美元，而其他基金则因此获得了超过4亿美元的额外收益。2024年，该公司与监管机构达成和解，同意向受影响客户进行赔偿，并向SEC支付相应民事罚款。
此外，2023年，公司主动披露两位联合创始人在某些事务上存在分歧。2024年9月，联合创始人约翰·奥弗德克（John Overdeck）和大卫·西格尔（ David Siegel）退出公司日常管理，由卡特·莱昂斯（Carter Lyons）和斯科特·霍夫曼（Scott Hoffman）接任联席首席执行官，公司由此进入治理结构改革的新阶段。
11月21日，彭博社报道，腾胜将裁员约200人，占该公司员工的10%左右。此次裁员标志着公司在领导层更替后的首次大规模公开调整。知情人士透露，此前这家对冲基金的新任联席首席执行官对业务进行了广泛审查，因此本次裁员不涉及投资组合经理。
腾胜两位创始人大卫·西格尔与约翰·奥弗德克 华尔街日报
值得一提的是，该公司“2022年模型参数篡改事件”的主角，是一位名叫吴舰（Wu Jian）的清华学霸。据《每日经济新闻》此前报道，吴舰曾在小红书炫富引发舆论热议，随后腾胜对其进行了内部调查。后经历美国证交会因其他事项介入，腾胜于2024年解雇了吴舰，并赔偿了客户的损失。
据了解，吴舰于2018年4月加入顶尖量化对冲基金腾胜，从量化研究员做起，三年时间不到就升任腾胜量化研究部的副总裁，2023年初，工作不到5年的吴舰被提拔为高级副总裁。
2023年1月，吴舰在小红书匿名发布了一条炫富帖，分享自己从2018年入职时38.5万美元年薪，一路飙升至2022年2350万美元（约合人民币1.67亿）的收入明细。此帖一经发出便迅速走红，引发业内关注，也促使腾胜展开内部调查。
经美国证券交易委员会调查发现，在2021年11月至2023年8月期间，吴舰秘密操纵14个投资模型，谎称其有独特预测，实则算改参数复制其他模型结果，绕过公司“低相关”要求。该行为导致公司为客户买卖证券偏离预期策略，致客户损失至少1.65亿美元，而公司内部基金金额外获利4.5亿美元，吴舰本人也因欺诈获巨额激励补偿。
本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。
- 责任编辑: 李琪
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