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肯尼斯·阿罗: 我的研究历程——从迷上统计学到摘得诺奖
关键字: 肯尼斯·约瑟夫·阿罗经济学家阿罗去世社会选择理论一般均衡理论最年轻诺贝尔经济学奖得主【北大金融系副教授唐涯推荐语:阿罗(Kenneth J.Arrow)去世了。这个名字对于所有经济学专业学生来说,是神邸一般的存在。
第一次见到Arrow的名字,是微观经济学中关于不确定性下的选择(Choice under uncertainty)。 当时只觉得生涩拗口。这么多年回过头再琢磨他的 “不可能性定理”,才感到什么叫大道至简。
在假设存在两个以上的选项,有两个以上不同偏好的人来进行选择的情况下,阿罗证明了一个令人讶异又沮丧的结论:在每个社会成员有特定偏好的情况下,不可能找出一个在逻辑上个人偏好与全社会偏好不矛盾的选择,换句话说,在社会选择中,不存在使绝大多数人都满意的决定。
这个理论并不复杂,但是在现实世界里无比强大:公司的投资方案、政府的政策选择……任何公共选择都脱离不了这个看似简单的逻辑。最有趣的一个现实应用应该是去年年底的美国大选吧,当众多的社会成员有不同偏好(i.e,自由派立场V.S. 保守派立场)的时候,而社会又具有多种备选方案 (Clinton V.S. Trump),民主投票不可能得到令所有的人都满意的结果 ——你看,现实中Trump不就在巨大的争议中摇摇晃晃的继续着自己的“走钢丝”总统之路,美利坚从东到西的抗议也不绝于耳么?
除了社会选择理论,让Arrow在经济学殿堂里封神的是“一般均衡理论”。Arrow曾经对这个概念做过非常精妙的解释:经济体的运行是复杂的,和人体一样,牵一发而动全身。比如说,“30年代,由于得克萨斯州及波斯湾地区发现了石油,油价变得非常低廉。许多家庭在热能或能源的消费上,从煤改成石油,因此减少了对煤的需求,连带也降低了煤矿工人的就业水准。炼油厂迅速扩张,雇用了更多的劳工。同样地,由于炼油涉及复杂的化学程序,产生对炼油机器设备的需求,从而又导致对专业化学工程师以及钢铁的需求。油价便宜了,汽车的购买与使用也更为普遍。没有铁路经过但公路可达的观光地区,开始涌入大量的旅客,铁路运输却开始衰退。这里每一项变动,都会引发其他的变化,而这些后续的变化又回过头来影响石油的需求与供给。”
这是个伟大的充满思辨的观察结果。严格的说,Arrow不是一般均衡理论的缔造者,他和另一个学者(Gerard Debreu)几乎在同一个时间基于19世纪瓦尔拉斯(Leon Walras)的思想证明和求解了一般均衡,后来他们的研究成果被称为Arrow-Debreu 一般均衡,这个理论也为Arrow摘下了1972年诺贝尔经济学奖的桂冠。
从学术上看,一般均衡理论的伟大毋庸置疑。他对于框架性地理解复杂经济现象,将具象世界抽象化起到提纲契领的作用,也成为了经济学走向数理化,工具化的一个划时代标志,对其他学科的影响也无远弗界。比如在金融学里,Arrow-Debreu security(阿罗证券)就是资产定价理论的基础——金融资产的当前价格可以分解成未来不同状态下回报的价格,所以在市场完备的假设下,用无套利条件,所有的证券都可以用测度变化,风险中性定价(或者其他满足无套利条件测度)。这是整个资产定价理论的基本原理,也是很多金融衍生品定价的基石。
一般均衡如此重要,几乎成了经济学的代名词。萨缪尔森说,一只鹦鹉学会“供给、需求”可以当经济学家,在Arrow之后,我们还得加上一般均衡四个字—供给、需求、一般均衡,真真算得上经济学帝国的《葵花宝典》。但不要忘记的是,”一般均衡”是个完全竞争条件下的理论概念,他的实质是提出一个理解现实的’benchmark”,帮助我们在不同的假设条件下分析经济现象的变化过程。尤其当经济体量越来越大,结构越来越复杂,政治博弈、人文背景、社会制度、甚至偶然的突发事件,都使得在现实的复杂世界里“求解”一般均衡几乎是“不可能完成的任务”。然而经济学帝国对“一般均衡”的迷恋让人们往往忘记了这一点。我一直觉得,好的经济政策的制定实施是远高于优秀学术论文写作的艺术,为什么?因为我们在论文中求解的“一般均衡”,无论假设多么完美,仍然很难模拟出真实世界的复杂动态,总是“局部”的。而政策不管是否考虑到了“全局”,其实施却是真正的“牵一发而动全身”。
中国的“农村土地责任承包制”是个很有趣的例子,在学术模型里,我们很难考虑到这样的“一般均衡”— 责任承包制部分解决了代理问题,农民有了激励,吃饱了饭,开始有技术进步,进一步提高生产力,有了盈余,然后劳动力开始被解放,有了乡镇企业(后来民营企业的前身之一),农民开始进城,城市化、工业化、和经济增长……特定时代背景,特定人群(教育程度、年龄结构等等),甚至特定的领导者思路……都将决定这个“均衡”的走向和稳定性。世界的复杂与不确定性,也由此可见一斑。而一个现实的反面例子应该算是奥巴马政府的医疗改革政策吧。
因为前提容易被忽略,伟大的理论总有被轻易滥用的风险,凯恩斯、科斯、阿罗……经济学帝国的巨轮会往哪个方向去?我想,答案仍在风中飘。
下面是Arrow的自传体文章《我的研究历程》,非常简单,清晰,明白,谦逊。基本上没有经济学基础的人都能读明白,再次证明,好的学问应该是“至深至浅清溪”。 再见,Arrow,昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。】
“剖析自己并不是令人舒坦的事。一方面企图全力表现自我最佳的一面,一方面又担心名不副实,两者之间的分寸实在不易拿捏。在此,我愿意矢志追随福尔摩斯(Sherlock Holmes)这位卓越的真象追求者的训示,这是他在也许是唯一一次表现得过度谦虚时所说的话:“我亲爱的华生,我绝对不能同意将所谓谦虚与其他的美德并列。服膺逻辑思维的人,对所有的事都应该实事求是,贬抑自己与自我夸大,同样都是背离了真理。”
——肯尼斯·阿罗
1 回忆的盲点
我们在回顾时,并不能宣称对自己的一生无所不知。不论是个人生活还是知识积累,我都不敢说自己完全了解曾经影响过我的所有力量。事实上,在接下来的演讲中,各位就可以发现,我目前仍然无法重建自己的思想与兴趣在发展过程中的若干因素。当重新阅读以前所写的学术论文时,我偶尔会察觉到自己的记忆多少有一些错误。其实,参与这一系列演讲的主讲者,都被要求担任他们自己的历史学者或传记作家;然而,就像所有的历史学者或是传记作家一样,他们偶尔也会犯错。如果这些回忆能够和文献记录相互印证,就应该值得信赖。否则,诸如主讲者个人单独与闻之事,只能视为不尽完美可信的证据。
我一直对经济思想史有浓厚的兴趣。过去几年也教授这门课程。我经常面对的一个问题是,在新观念的发展中,不同因素的相对重要性究竟如何。举例来说,有些人可能会认为,经济学家的个人成长历史与阶级背景是重要的因素。然而,实际的状况并非如此。以19世纪伟大的经济学家来说,李嘉图(David Ricardo)是相当成功的生意人,或许说他是高明的股票投机客更为恰当;小穆勒(John Stuart Mill)则从小就被严父培养为知识分子。
尽管两人的出身背景截然不同,但他们的经济理论却非常近似。无可讳言的,教育在知识的积累过程中,具有举足轻重的地位,而且影响程度愈来愈深远,因为今天的经济学,和其他的自然与社会科学一样,早已成为一项专业的学问。再者,个人的才智与兴趣,也可能影响经济学的专攻方向以及使用的研究方法。但是,似乎没有证据显示出,经济学家的人格特质,会在他所引介的新观念中扮演决定性的角色。
因此,我接下来只对个人的出生背景作简要的介绍。我父母双方的家庭皆是外国移民,在1900年左右来到美国,并在纽约安定下来。双亲来自贫穷的家庭,而母亲的家庭则是勤奋而业绩平平的商人。他们两人都非常聪明,家母是高中毕业,家父则是大专毕业。家父年轻之时,经营事业可说一帆风顺,因此我10岁之前生活非常舒适,而更重要的是,家里有许多好书。后来,经济大恐慌使家父的事业一败涂地,大概有十年的光景,我们的家境是一贫如洗。
我在年幼的时候,就被认为是资赋优异。我几乎无书不读,并且渴望将自己的理解加以系统化。举历史为例,在我的想法里头,历史并不仅仅是一日期与一些生动的故事,我将之视为一个序列,从一个事件中不断产生下一个事件。这种秩序感在我高中与大学的阶段逐渐成型,导致我对数学与数理逻辑产生浓厚兴趣。
- 原标题:昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼 | 阿罗的研究历程 本文仅代表作者个人观点。
- 责任编辑:马密坤
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